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宏源期货:股指有望继续上扬

发表于:[2019-06-06] 来源:web

主力IF1609合约收3351.40主力IH1609合约2257.60主力IC1609合约收6379.00IH总成交量为10392手,总成持仓量为18906手,成交持仓比为0.55股指期货当月合约的期现负价差缩窄。IH主力与上证50指数的期现价差为0.9,价差与现货价格比为0.04IC主力与中证500指数的期现价差为-10.7,价差与现货价格比为-0.17%。主力持仓方面,主力合约开始换月,以增仓为主,IFIC主力多头增仓幅度小于主力空头,表现为净空,IH主力多头增仓幅度大于主力空头,表现为净多。IH1609合约前二十大多头手增仓1630,前二十大空头手增仓1414,新增多单与新增空单之差为216手。IC1609合约前二十大多头增仓1605手,前二十大空头增仓1930手,新增多单与新增空单之差为-325手。


  股指:深港通获批,股指有望继续上扬

  股指期货数据大回放

  1、股指期货行情

  8月16日,三大期指小幅低开,盘中表现分化,IFIH震荡走低,IC平台维持窄幅震荡,最终IH跌幅较大,IF小跌,IC小涨。主力IF1609合约收3351.40 ,下跌25.40 点(0.75%),成交量为8134手,持仓量为25640手;主力IH1609合约2257.60 ,下跌28.20 点(1.23%),成交量为4391手,持仓量为10052手;主力IC1609合约收6379.00 ,上涨14.80 点(0.23%),成交量4838手,持仓14145手。IF总成交量为22305手,总成持仓量为47498手,成交持仓比为0.47 ;IH总成交量为10392手,总成持仓量为18906手,成交持仓比为0.55 ;IC总成交量为15863手,总成持仓量为33266手,成交持仓比为0.48。

  2、股指期货价差分析

  股指期货当月合约的期现负价差缩窄。IF当月合约与沪深300指数的期现价差为-4.85,价差与现货价格比-0.14 %;IH主力与上证50指数的期现价差为0.9,价差与现货价格比为0.04 %;IC主力与中证500指数的期现价差为-10.7,价差与现货价格比为-0.17%。

  3、主力持仓分析

  主力持仓方面,主力合约开始换月,以增仓为主,IFIC主力多头增仓幅度小于主力空头,表现为净空,IH主力多头增仓幅度大于主力空头,表现为净多。具体看,IF1609合约前二十大多头增仓3788手,前二十大空头增仓4010手,新增多单与新增空单之差为-222手;IH1609合约前二十大多头手增仓1630,前二十大空头手增仓1414,新增多单与新增空单之差为216手;IC1609合约前二十大多头增仓1605手,前二十大空头增仓1930手,新增多单与新增空单之差为-325手。

  结论及投资建议

  全球股市多数下跌,对股指影响利空;三大期指幅低开,盘中表现分化,IFIH震荡走低,IC平台维持窄幅震荡,最终IH跌幅较大,IF小跌,IC小涨,期现负价差缩窄,IFIC主力空头增仓明显,IH主力多头增仓明显;证监会发布公告,深港通实施方案获批,深港通总额度取消,属重大利好,亦表示高层无意打压股市;最新公布的经济数据显示实体经济仍在下行,工业、零售、投资等指标全面回落,金融数据低迷,“流动性陷阱”问题依然存在;7月人民币贷款增加4636亿元,分部门看,住户部门贷款增加4575亿元,其中,短期贷款减少197亿元,中长期贷款增加4773亿元,可以说7月新增信贷几乎全部来自房贷,资金更多流向楼市;央行马骏表示,信贷和M2增速放缓未影响经济增速,央行依旧维持短期不再宽松的态度;周二股指震荡调整,成交低迷,资金净流出,昨夜突发利好,深港通获批,股指有望继续上扬,蓝筹也将继续受宠,主要由于市场低利率低风险偏好共存,网下打新的大户购入蓝筹作为市值配售底仓以及深港通也对蓝筹构成支撑,IFIH将易涨难跌,题材股更多受游资炒作,短期不排除有跟涨的行为,但监管风险较高,IC不宜追高操作,策略上前期做多IH/IC比值的套利策略继续持有。

  (责任编辑:王雪冰 HF074)



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